ทฤษฎีโกลาหล Bill Williams

 

Bill Williams Chaos Theory

ภาพรวม

Bill Williams ได้พัฒนาทฤษฎีที่มีเอกลักษณ์โดยเป็นการรวมจิตวิทยาการเทรดและทฤษฎีโกลาหล (Chaos Theory) และผลกระทบบนตลาด เขาแนะนำว่าผลตอบแทนจากการเทรดและการลงทุนนั้นตัดสินโดยจิตวิทยาของมนุษย์และใคร ๆ ก็สามารถกลายมาเป็นเทรดเดอร์ที่ได้กำไรได้ ถ้าพวกเขาเข้าใจเหตุการณ์แบบสุ่มของตลาด   

Williams บอกว่า พื้นฐาน หรือเทคนิคไม่สามารถยืนยันได้ว่าอะไรจะทำให้ผลกำไรที่แน่นอนได้ เพราะว่ามันไม่ได้สะท้อนความเป็นจริงในตลาด ยิ่งไปกว่านั้น เขาบอกว่าเทรดเดอร์ส่วนใหญ่ขาดทุนเพราะว่าพวกเขาอ้างอิงการใช้การวิเคราะห์ที่แตกต่างกัน ซึ่งใช้ไม่ได้ในแบบจำลอง Dynamic Nonlinear ในตลาดจริง ๆ 

การเทรดเป็นเกมส์จิตวิทยา  เป็นวิถีแห่งการเข้าใจตัวเอง ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดในการประสบความสำเร็จคือ ค้นหาตัวเองและทำความรู้จักมันให้ดี ดังนั้นมีสิ่งสำคัญสองอย่างคือ ความรู้เกี่ยวกับตนและความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างตลาด 

มุมมองของ  Bill Williams ที่ว่าสามารถทำกำไรได้ง่าย ถ้าคุณเข้าใจโครงสร้างตลาด การที่จะเข้าใจได้ต้องระวังเรื่องของธรรมชาติของตลาดในเรื่องของมิติ ซึ่งประกอบกันเป็นภาพใหญ่ ทั้งหมด  มิติของตลาดมีดังนี้.

นี่คือ มิติของตลาด :

·       Fractal (ช่วงความว่าง)

·       Momentum (ช่วงสะสมพลังงาน) - Awesome Oscillator

·       Acceleration / Deceleration (ช่วงแรงขับ)

·       Zone (ช่วงแรงขับและพลังงานร่วมกัน )

·       Balance Line (ช่วงดึงดูดใจ )

 

เป็นสิ่งสำคัญที่ก่อนที่เราจะพูดถึงช่วงแรก  (Fractals) มันจะมีสัญญาณ สัญญาณทั้งหมดนั้นที่มาจากมิติอื่นไม่ควรจะให้ความสนใจมาก เมื่อมันเปิดทิศทางใดทิศทางหนึ่งของสัญญาณ factal เทรดเดอร์ต้องให้ความสนใจกับสัณญาณนี้ทุก ๆ มิติที่มันเกิดขึ้น ด้วยเหตุนี้ การเคลื่อนไหว 30 % ของตลาดจะให้โอกาสศในการทำกำไรอย่างน้อย 90 - 120 %

 

วิธีการของ Williams ในการออกจากตลาดนั้นค่อนข้างอ่อนไหวต่อการเคลื่อนไหวของราคา ดังนั้นสิ่งที่จะช่วยได้คือต้องกำหนดกำไรไว้ที่ 10 % ของเทรนด์ตอนจะหมด ซึ่งก็คือสามารถที่จะเก็บการเคลื่อนไหวได้ทั้งหมด 80 % เป็นอย่างน้อย ทฤษฎีของBill Williams เริ่มได้รับความนิยมในตลาดฟอเร็กซ์  

 

Alligator and Gator

Bill William อธิบาย Alligator เป็นเหมือนเข็มทิศซึ่งบอกคุณว่าการเทรดจะเป็นไปในทิศทางไหน ตัว Alligator จะช่วยคุณบอกว่าเทรนด์ที่แท้จริง และอยู่ห่าง ๆ จากตลาด Side Way ซึ่งทำให้เราขาดทุนบ่อย  Alligator ประกอบด้วยเส้น 3 เส้น

The Alligator

Alligator's Jaw (the blue line)- 13-period moving average ที่ the mid price (High+Low)/2, ซึ่งตั้งค่า 8 เยื้องไปข้างหน้า;

Alligator's Teeth (the red line)- 8-period moving average  ที่ราคา mid price (High+Low)/2, ซึ่งตั้งค่า 5 แท่งเยื้องไปข้างหน้า

Alligator's Lips (the green line) - 5-period moving average ที่ราคา  mid price (High+Low)/2,  ซึ่งตั้งค่า 2 แท่งเยื้องไปข้างหน้า

 

ในการที่จะใส่เครื่องมือ  Alligator ใน MetaTrader 4 ใช้  "Insert -> Indicators -> Bill Williams – Alligator"

ถ้าเส้นทั้งสามเส้น แคบแสดงว่าตลาดกำลังอยู่ในช่วง Sideway และยิ่งมันกินเวลานานเท่าไหร่ มันยิ่งหิวมากขึ้น เมื่อมันตื่นจากการหลับไหลอันยาวนาน มันจะทำให้เทรนด์ที่เกิดไปไกลมากขึ้น ดังนั้นราคาจะยิ่งมีการเคลื่อนไหวแข็งแกร่งมาขึ้น และช่วงที่ Alligator หลับอยู่ เมื่อมันตื่น มันจะอ้าปากขึ้นและเริ่มล่า เมือ่มันกินพอแล้วมันก็จะหลับอีกครั้งนั่นคือถึงเวลาที่เราต้องทำกำไร

ถ้า  Alligator ไม่หลับตลาดก็จะมีเทรนด์ขาขึ้นขาลงให้เห็น :

·       ถ้าราคาอยู่เหนือ Alligator's mouth นั่นคือ uptrend;

·       ถ้าราคาอยู่ต่ำกว่า Alligator's mouth นั่นคือ downtrend.

Alligator ยังช่วยตัดสินใจเกี่ยวกับลักษณะของ  Elliot waves:

·       ถ้าราคาอยู่ข้างนอกปากของ Alligator หมายความว่าคลื่นเริ่มก่อตัว

·       ถ้าราคาอยู่ในปากของ  Alligator หมายความว่าคลื่นสงบ

สูตรของ Alligator เป็นดังนี้:

MIDPOINT PRICE = ( HIGH + LOW ) / 2

ALLIGATOR'S JAW = SMMA ( MIDPOINT PRICE, 13, 8 )

ALLIGATOR'S TEETH = SMMA ( MIDPOINT PRICE, 8, 5 )

ALLIGATOR'S LIPS = SMMA ( MIDPOINT PRICE, 5, 3 )

ซึ่ง :

·       HIGH - ราคาสูงสุดของแท่ง

·       LOW -  ราคาต่ำสุดของแท่ง

·       SMMA (A, B, C) - smoothed moving average (A - ทำให้ข้อมูลเรียบ  B - ทำให้ช่วงเวลาเรียบ  C - เคลื่อนไปข้างหน้า )

·       ขากรรไกร ALLIGATOR - blue line;

·       ฟัน ALLIGATOR  -red line;

·       ริมฝีปาก ALLIGATOR - green line;

 

 

The Gator Oscillator

Gator Oscillator แสดงให้เห็นถึงระดับของการการลู่เข้าหากันและออกจากกัน convergence / divergence  ของเส้นศูนย์กลาง Balance Lines.

การที่จะเพิ่ม  Gator Oscillator  ใน  MetaTrader 4  ต้องทำตามดังนี้  "Insert -> Indicators -> Bill Williams - Gator Oscillator"

 Gator Oscillator แสดงในรูปฮีสโตแกรม :

·       histogram ที่มีค่ามากกว่า 0 แสดงให้เห็นถึงระยะห่างระว่างเส้นสีน้ำเงินกับเส้นสีแดง  (ระหว่างAlligator' ขากรรไกร และ  ฟัน)

·       histogram ที่มีค่าต่ำกว่า 0 แสดงให้เห็นถึงระยะห่างระหว่างเส้นสีแดงกับเส้นสีเขียว ( ระหว่างe Alligator's ฟัน และ ริมฝีปาก)

แต่ละแท่งของ histogram  จะเป็นสีเขียวไม่ก็สีแดง  green  red:

·       histogram bar  เป็นสีแดงถ้าต่ำกว่าอันก่อน

·       histogram bar เป็นสีเขียวถ้าสูงกว่าอันก่อน

Gator Oscillator แสดงให้เห็นถึงการลู่เข้าหากันและการเคลื่อนไหวแคบ ซึ่งจะช่วยระบุเทรนด์ในกรณีที่ว่า Alligator หลับหรือตื่นอยู่ 

 

Fractals

Bill Williams กล่าวว่า อย่าเทรดจนกว่า Fractal ตัวแรกจะโผล่ออกมา

 buy fractal  เป็นชุดของแท่งเทียน 5 แท่งที่ทำราคาสูงสุดครั้งใหม่ซึ่งอาจจะมี High ต่ำกว่าก่อนหน้าหรือตามหลัง ถ้าเป็นกรณีตรงข้ามกันกับที่กล่าวมาก็คือ  sell fractal ทั้ง  (Buy และ Sell) อาจจะมีอยู่บนบาร์เดียวกันได้

 

การจะเพิ่ม fractals ใน  MetaTrader 4 ใช้  "Insert -> Indicators -> Bill Williams – Fractals"

Fractals

Fractals จะให้สัญญาณดังต่อไปนี้ :

·       ถ้า  buy fractal อยู่เหนือ  ฟันของ Alligator  (the red line)  เราจะส่งคำสั่ง  Buy Stop  หนึ่งช่องราคาสูงกว่า fractal

·       ถ้า  sell fractal อยู่ต่ำกว่า ฟันของ Alligator เราจะส่งคำสั่ง  Sell Stop  หนึ่งช่องราคาต่ำกว่า fractal

·       เราจะไม่ส่งคำสั่ง Buy ถ้า fractal อยู่ต่ำกว่า ฟัน

·       เราจะไม่ส่งคำสั่ง Sell ถ้า Fractal อยู่สูงกว่าฟัน

Fractals  จะยืนยันสัญญาณจนกว่ามันจะให้สัญญาณ Fractal อันใหม่ในทิศทางเดียวกัน 

Fractals เป็นวัตถุในมิติที่หนึ่ง เมื่อมีการเกิด Breakout จาก Fractal แรกเท่านั้นจึงจะยอมรับว่าสามารถเปิด position ในทิศทางนั้นได้ สัญญาณจาก fractal ที่เกิดต่อเนื่องกันในทิศทางเดียวกันสามารถใช้ในการเพิ่ม position ถัดไปได้  

 

 

Awesome Oscillator (AO) Overview

Awesome Oscillator (AO) จะสามารถบอกโมเมนตั้มของตลาด(ช่วงที่สองของมิติของตลาดทั้ง 5) ในเวลาที่กำหนดบนกราฟ 5 แท่งเปรียบเทียบกันกับ 34 แท่ง สุดท้าย

Awesome Oscillator (AO)  เป็นความแตกต่างระหว่าง กราฟ  34-แท่งและ 5-แท่งของ ค่ากลางของแท่ง  (H+L)/2. Awesome Oscillator (AO) จะแสดงเป็น  histogram:

Awesome Oscillator (AO)

ในการที่จะ ใส่ Awesome Oscillator ใน  MetaTrader 4 ใช้ "Insert -> Indicators -> Bill Williams – Awesome Oscillator"

ใน MetaTrader 4 แต่ละ histogram  ซึ่งสูงกว่าอันก่อนจะเป็นสีเขียวและบาร์ที่ตำกว่าอันก่อนหน้าจะเป็นสีแดง 

 

Awesome Oscillator จะให้สัญญาณ ซื้อและขาย แต่ว่าเราจะไม่ใช้มันจนกว่า สัญญาณ Fractal อันแรกเกิดขึ้นและอยู่ข้างนอก Alligator's mouth.

 

Awesome Oscillator ให้สัญญาณ Buy

Awesome Oscillator  ให้สัญาณ Buy เมื่อ Histogram ซึ่งอยู่เหนือเส้น 0 เปลี่ยนทิศทางจากลงเป็นขึ้น  :

Histogram “A” bar ของสีใดก็ตามควรจะสูงกว่า  histogram “B” bar และ Histogram “B” bar ต้องเป็นสีแดง red และ Histogram “C” bar (signal) ต้องเป็นสีเขียว green.

เมื่อมีสัญญาณซื้อเข้ามา เราควรส่งคำสั่ง  Buy Stop  1 ช่องเหนือราคาของช่วงที่กราฟ histogram เปลี่ยนใน histogram “C” bar.

 

สัญญาณที่ใช้จะเป็นสัญญาณทีเป็นปัจจุบันมากที่สุด(และอย่าลืมลบ pending order หลังจากที่สัญญาณอื่นยกเลิกไปแล้ว) การ buy จะเกิดขึ้นได้เมื่อ histogram เป็นสีเขียวและ Sell เมื่อ Histogram bar เป็นสีแดง 

 

The Awesome Oscillator Saucer sell signal

Awesome Oscillator ให้สัญญาณ Sell ตรงข้ามกับ  Awesome Oscillator ให้สัญญาณ Buy สัญญาณนี้จะเกิดขึ้นเมื่อ Histogram อยู่ต่ำกว่าเส้น 0 และทิศทางมันอยู่ในขาลง :

The Awesome Oscillator ให้สัญญาณ  sell signal

Histogram “A” bar ของสีใด ๆ ควรจะอยู่ต่ำกว่า Histogram “B” bar และ Histogram “B” bar ต้องเป็นสีเขียว green Histogram “C” bar (signal) ต้องเป็นสีแดง  red.

เมื่อสัญญาณได้ใหสัญญาณ Sell ต้องส่งคำสั่ง Sell stop   1 ช่องราคาต่ำกว่าราคาปัจจุบันที่แท่ง   histogram “C” bar  และ Awesome Oscillator  ที่ให้สัญญาณล่าสุดจะยกเลิก สัญญาณก่อน

 

 

สัญญาณ buy (sell) signal จะให้เมื่อ Histogram ข้ามเส้น 0 ดังภาพ:

The Awesome Oscillator cross buy (sell)

ส่ง  Buy Stop (Sell Stop) หนึ่งช่องเหนือราคา high ของแท่งเทียนที่ตอบสนองต่อการข้ามเส้น 0 แท่งแรกและถ้ามี สัญญาณ Buy  histogram “B” barเป็นสีเขียว  green ถ้ามีสัญญาณ Sell จะเป็นสีแดง red

 

สัญญาณ peak

สัญญาณ buy (sell) signal เรียกว่า  Twin Peaks buy (sell) signal จะให้เมื่อ Histogram อยู่ต่ำกว่า(สูงกว่า) เส้น 0 และกุ้นของอินดิเคเตอร์สุดท้ายอยู่สูงกว่า(ถ้าตัวสุดท้ายอยู่ด้านบน จะอยู่สูงกว่า) แท่งก่อนหน้า ระหว่าง 2 ยอดสูงกับต่ำนี้ Histogram จะไม่สูงกว่า(ต่ำกว่า)เส้น 0 ดังภาพอีก:

Awesome Oscillator Twin Peaks signal

 

Twin Peaks buy signal  คือสัญญาณ buy ที่สร้างขึ้นต่ำกว่าเส้น 0 เช่นเดียวกัน Twin peak sell signal จะสร้างขึ้นเมื่อสัญญาณสร้างขึ้นสูงกว่าเส้น 0

ส่งคำสั่ง  Buy Stop (Sell Stop) หนึ่งช่องราคาสูงกว่า ด้านบน(หรือด้านล่าง) ของแท่งเทียน ในกรณีที่ให้สัญญาณ  buy signal, histogram “C” bar (สัญญาณแรก )  จะต้องเป็นสีเขียวเสมอ  green และอีกด้านสำหรับสัญญาณ Sell ต้องเป็นสีแดง  red

 

อย่าซื้อ บน red histogram barและอย่า sell บน green  ถ้ามี histogram ที่ไม่ค่อยคุ้นเกิดขึ้น ควรจะไม่ส่งคำสั่งและไม่ควรจะมีออร์เดอร์เหลืออยู่ควรจะลบออร์เดอร์ทิ้ง

 

Acceleration / Deceleration Oscillator (AC)

Acceleration / Deceleration Oscillator (AC) ใช้วัดอัตราเร่งและแรงเฉื่อยของโมเมนตั้ม(มิติที่ 3 ของตลาด )

Acceleration / Deceleration Oscillator (AC) ภาพรวม

Bill Williams กล่าวว่า ก่อนที่พฤติกรรมของราคาเปลี่ยนแปลง โมเมนตั้มเปลี่ยนและก่อนโมเมนตั้มจะเปลี่ยนเราจะเห็นอัตราเร่งเปลี่ยน 

Acceleration / Deceleration Oscillator (AC) histogram ใน MetaTrader 4  เป็นความแตกต่างระหว่าง  5/34 momentum histogram (Awesome Oscillator)  และ 5-bar simple moving average บน Awesome Oscillator คำนวณได้ดังนี้ :

MIDPOINT PRICE = ( HIGH + LOW ) / 2

AO = SMA ( MIDPOINT PRICE, 5 ) – SMA ( MIDPOINT PRICE, 34 )

AC = AO – SMA ( AO, 5 )

ซึ่ง:

·       HIGH - ราคาสูงสุดของแท่งราคา

·       LOW -  ราคาต่ำสุดของแท่งราคา

·       SMA - simple moving average;

·       AO - Awesome Oscillator.

 

The Acceleration / Deceleration Oscillator ในโปรแกรม  MetaTrader 4

ในการที่จะเพิ่ม indicator ต้องไปที่  "Insert -> Indicators -> Bill Williams – Awesome Oscillator"

 

ไม่เหมือนกับ  Awesome Oscillator ถ้า Acceleration / Deceleration Oscillator (AC) ตัดข้ามเส้น 0 นั่นไม่ใช่สัญญาณ อย่างไรก็ตามเราไม่ Buy เมื่อ Histogram เป็นสีแดง และ ไม่ Sell ถ้า Histogram เป็นสีเขียวเช่นเดียวกัน   

 

Buy above the zero line signal  จะให้สัญญาณเมื่อมีสีเขียวสองแท่งที่ Histogram bar (Histogram สีเขียวเป็นแท่งที่สูงกว่าแท่งก่อนหน้า) :

 

Histogram  จะอยู่สูงกว่าเส้น 0 และส่ง Buy stop หนึ่งช่องเหนือแท่งเทียนแท่งที่สองของ Histogram («C»).

Sell below the zero line signal  เป็นสัญญาณเมื่อเกิดแท่ง Histogram สีแดง 2 แท่งซึ่งต่ำกว่าแท่ง Low แท่งแรก   histogram จะอยู่ต่ำกว่าเส้น 0 และส่ง Sell Stop หนึ่งช่องราคาต่ำกว่าแท่งที่ตอบสนองต่อแท่ง Histogram แท่งที่สอง  («C»)

 

Buy ต่ำกว่าเส้น 0 / sell  สูงกว่าเส้น 0

ถ้า  histogram ต่ำกว่าเส้น 0 สัญญาณ buy จะออกเมื่อมีแท่งสีเขียว 3 แท่งและส่งคำสั่ง Buy Stop หนึ่งช่องราคาเหนือราคา high ของแท่งเทียนที่ตอบสนองต่อ histogram สีเขียวแท่งที่ 3

ถ้า  histogram อยู่สูงกว่าเส้น 0 สัญญาณ Sell จะให้เมื่อเกิดแท่ง histogram แท่งที่ 3 มีสีแดง  ดังนี้ :

 

ให้ส่งคำสั่ง  Sell Stop  หนึ่งช่องราคาต่ำกว่าราคาแท่งเทียนที่ตอบสนองต่อแท่งเทียนที่ต่ำกว่าแท่งก่อนหน้า (“D”)

 

ถ้า  histogram “B” หรือ “C” bar ข้ามเส้น 0 และ histogram “C” bar จะเป็นแท่งให้สัญญาณ ในแท่งนี้เราไม่จำเป็นต้องรอให้มันเกิดอีกแท่งคือแท่ง D

·       ไม่สำคัญว่าสัญญาณอะไรที่ส่งออกมา คุณต้องรอจนกว่า fractal buy หรือ Sell ปรากฏให้เห็นก่อนและมันต้องเกิดนอก Alligator's mouth ด้วย

·       คุณต้องไม่สนใจสัญญาณที่ไม่ได้ให้ในทิศทางเดียวกันกับสัญญาณแรกจาก fractal

·       ถ้า  Acceleration / Deceleration Oscillator สร้างสัญญาณแต่ Histogram เปลี่ยนสีก่อนที่ ก่อนที่ออร์เดอร์ pending ที่ส่งไปจะเปิด เราต้องยกเลิกออร์เดอร์นั้นเสีย